Кредитный скоринг помогает автоматизировать принятие решения о кредитовании, минимизировать влияние человеческого фактора и составить портрет риска заемщика. Разберем, как оценивать кредитоспособность клиентов с помощью численных статистических методов — статья пригодиться владельцам банков, финансовых организаций и сфере потребительского экспресс-кредитования на малые суммы.
Скоринговый анализ необходим для оценки вероятности риска и своевременного возврата кредитуемым лицом заемных средств. Чаще всего для кредитного скоринга используется алгоритм расчета скоркарт.
Скоринговая карта — это математическая модель, которая строит полный профиль риска для каждого клиента и упрощает принятие решения о кредитовании заемщика.
Скоринговые карты работают по принципу логистической регрессии. Алгоритм логит-регрессии позволяет проанализировать взаимосвязь между несколькими независимыми переменными. Логистическая регрессия оптимально подходит для анализа данных, когда выходная переменная может принимать только 2 значения и является мощным инструментом, используемым для поддержки при принятии решений в рисковых операциях. Логит-регрессия применяется для расчета коэффициентов и баллов риска в скоринговых картах, обрабатывая статистические данные о заемщике.
Классическая скоркарта представляет собой взвешенную сумму рассчитанных показателей на базе входных данных. При моделировании профиля риск заемщика обычно учитывается:
Данные для скоринговой оценки собираются из кредитной анкеты, справок с места работы и кредитных бюро, иногда для анализа используется скоринг мобильных операторов или информация из социальных сетей заемщика. Все характеристики и присваиваемые весовые коэффициенты кредитуемого лица выражаются в балльной оценке. Сумма баллов фиксируется и сравнивается со шкалой риска — в зависимости от результатов скоринга определяется процентная ставка, сроки кредитования и максимальная сумма кредита для заемщика.
Внедрение скоринговой карты позволяет спрогнозировать риски банка или МФО, а также снизить убытки организации в случае несвоевременного возврата кредита заемщиком. Скор карта ускоряет обработку больших массивов информации и повышает точность оценки риска при обработке каждой заявки на кредит. Это позволяет банку или микрофинансовой организации вести централизованную и более продуманную кредитную политику по отношению к заемщикам.
Результат расчета скоринга позволяет управлять целевыми показателями бизнеса.
Устанавливая различные границы отсечения можно таргетировать риск-аппетит владельца процесса, выбрав оптимальное решение между ожидаемым результатом и высоким риском операции.
Например, скоркарта в кредитовании позволяет выбрать решение с пропорциональным соотношением потенциальной маржи и требуемых резервов, закладываемых под займы рисковым клиентам. А скоринговая карта, используемая для анализа маркетинговой кампании — просчитать вероятность отклика потенциальных клиентов исходя из заложенного бюджета на показ рекламы, email-рассылки или созвоны.
После разработки скоринговую карту требуется протестировать, чтобы избежать выдачи недостоверных данных по анализу. Отладка обычно проводится параллельно других инструментов анализа, основанных на статистических данных финансовой организации. Скоринговая карта тестируется некоторое время в закрытом режиме и по достижении высокой точности анализа внедряется в систему оценки риска заемщика и бизнес-процессы банка или МФО.
Также скор карту рекомендуется повторно тестировать при доработке или изменении алгоритмов скоринговой оценки. Точность скоринга напрямую влияет от изначальной базы данных, которая использовалась при разработке коэффициентов риска, влияющих на балльную оценку. После изменения или добавления больших массивов данных важно провести отладку скоркарты.
Для корректной работы инструмента скоринговую карту требуется периодически калибровать. Для кредитного скоринга процедура проводится раз в 3, 6 или 12 месяцев, каждые год–полтора рекомендуется исследовать статистику на предмет новых метрик для анализа. Например, раньше наличие подключенного дистанционного банковского обслуживания не влияло на качество обслуживания кредита — теперь это считается существенным параметром, который требуется учитывать при скоринговой анализе.
В сопровождение также входит постоянный мониторинг и валидация скоринг карты, сдвиг и масштабирование алгоритма анализа и расчета балльной оценки. Меняется собираемый перечень параметров для логистической регрессии и адаптируется алгоритм скорингового анализа по ходу смены портфеля клиентов, масштабирования бизнеса или изменения рынка из-за внешних экономических факторов. Математическая модель скоркарты пересчитывается исходя из задач текущих финансовой организации, оптимизируется благодаря обобщенной базе статистики для более точного расчета рисковых операций.
Программное обеспечение FIS — это единая платформа для организации сквозной автоматизации всех бизнес-процессов компании по управлению кредитными рисками. Системы FIS позволяют разработать скоринговую модель, тонко учитывающую специфику бизнеса для комплексной оценки рисков для бизнеса. Из преимуществ использования решений FIS:
Скоринг карта FIS — это мощный инструмент для анализа больших массивов независимых между собой данных и создания полного профиля риска о заемщике. Внедрение и сопровождение scorecard упрощает принятие решений, связанных с финансовыми и кредитными операциями, что сокращает риски банка или МФО, а также минимизирует влияние человеческого фактора на работу предприятия. Скоринговая карта оптимизирует бизнес-процессы финансовой организации по анализу и работе с клиентами, и способствует развитию и масштабированию бизнеса.
В 2 раза ускоряйте процесс обработки заявок с помощью настроенных стратегий и принимайте только верные решения
Бизнес любого масштаба рано или поздно сталкивается с накоплением массивов…
FIS принимает участие в Первой международной конференции технических писателей «TechWriter…
Технологический партнер FIS Case Studio провела офлайн-митап для сотрудников компании…
FIS включена в карту корпоративного программного обеспечения в рамках атласа…
Аналитический модуль на базе платформенных low-code технологий – инструмент широких…
Сегодня представить себе жизнь без технологий практически невозможно. Процессы цифровизации…
Как идет процесс достижения технологического суверенитета и каковы тенденции в…
На недавнем FINOPOLIS-2023 руководитель команды разработки FIS Platform Анастасия Алексеева…
Пятый год эксперты FIS проводят спецкурс «Организация проектной деятельности в…
Команда FIS приняла участие в юбилейном X Международном форуме ВБА-2023…
Управление закупками – это сложный и многофункциональный процесс, который играет…
Операционные риски в банковском секторе представляют серьезную угрозу, связанную со…
Как эффективно применять low-code технологии при разработке систем и для…
Для чего банку нужен колл-центр? Ответ прост – для эффективного…
Завтра, 21 сентября, в Москве состоится одна из самых масштабных…
FIS включена в новый выпуск атласа «Импортозамещение» от агентства CNews…
Образовательная платформа Нетология заключила соглашение о сотрудничестве с компанией FIS…
FIS примет участие в кейс-конференции о технологиях во взыскании COLLECTION…
Мошенничество в банковской сфере стало одной из наиболее остро стоящих…
В современном мире объемы информации растут с каждым днем, компании…
Глава отдела продаж FIS Сергей Трухин представит доклад об опыте…
FIS примет участие в 11-ом форуме финансовых инноваций FinNext 2023,…
В конце июня выпускники-бакалавры экономического факультета НГУ защитили дипломы. В…
На развитие современного финансового рынка влияют два основных фактора –…
В 2016 году рынок факторинга набирал обороты, чтобы в последующие…
30 мая эксперты в сфере банковской автоматизации поделились современными ИТ-решениями…
Делегаты FIS приняли участие в профессиональном форуме, посвященном микрофинансовому бизнесу,…
Отдел маркетинга любой организации, будь то банк, магазин, производство или…
Молодые специалисты, которые приходят в IT, в первую очередь хотят…
О банке «Открытие» Российский универсальный коммерческий банк «Открытие» занимает 7-е…
Ключевой технологический партнер FIS — компания Case Studio — проведет…
FIS примет участие в десятом юбилейном AUTO FINANCE FORUM. Участники…
Андрей Наумкин, FIS Collection Platform Product Owner, принял участие в…
Компания Case Studio — ключевой технологический партнер FIS — примет…
FIS примет участие в форуме по управлению задолженностью COLLECTION PRO…
Директор по развитию FIS Марина Стешина и управляющий партнер FIS…
Команда FIS приняла активное участие в XXIII Международном форуме IFIN-2023…
FIS примет участие в XXIII Международном форуме iFin-2023 «Электронные финансовые…
Дорогие друзья, поздравляем вас с наступающим 2023 годом! В уходящем…
Сегодня состоялась защита проектов в рамках спецкурса FIS Четвертый год…
Факторинг – финансовый инструмент, востребованность в котором возрастает во время…
Сегодня, 2 декабря, в России отмечают День банковского работника. FIS…
Стартовал этап экспертного голосования ежегодного конкурса профессионального сообщества лидеров цифровой…
Разработчик платформы для конструирования бизнес-приложений FIS привлек 310 млн рублей….
Команда FIS приняла участие в IX Международном форуме ВБА-2022 «Вся…
Участники мероприятия, ведущие эксперты из банков и ИТ-компаний, встретятся 24-25…
Резидент «Сколково» — компания FIS организует конференцию для лидеров рынка…
На рынке потребительского онлайн-кредитования в Казахстане банк «Евразийский» стал лидером…
Компания Case Studio – ключевой технологический партнер FIS – на…
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал ежегодный рейтинг low-code платформ России – FIS…
За последние 10 лет возможности для хранения и обработки информации…
Владимир Залеский, управляющий партнер FIS: «Если бизнес хочет быть эффективным…
Рассмотрим, как правильно организовать процесс управления кредитными рисками и автоматизировать принятие решений по потенциальным заемщикам. Статья будет полезна для всех финансовых организаций, чья работа связана с кредитованием физических и юридических лиц. Детально разберем инструменты и особенности управления кредитными рисками, а также подскажем, как автоматизировать эти процессы.
Аккаунт-менеджер FIS принял участие в презентации для иностранных гостей форума…
Глава отдела продаж FIS Сергей Трухин принял участие в панельной…
Менеджер по работе с ключевыми клиентами FIS Илья Зимбицкий примет…
Почта Банк запустил автоматизированную систему анализа текста (FIS АСАТ) на…
Завтра, 29 июня, участники мероприятия обсудят преимущества Low-code и No-code…
Компанию на всероссийской конференции «Ледниковый период 2022 – тест на…
Напоминаем, что наша компания продолжает борьбу за победу в номинации…
Команда наших ключевых технологических партнеров — компании Case Studio приняла…
Наш кейс внедрения в РГС Банке конвейера автокредитования и системы…
В субботу, 21 мая, в рамках праздничной программы Smart Piknik…
Спикерами вебинара выступят директор по развитию FIS Алексей Смирнов и…
Благодаря этому решению корпорации могут быстро узнавать максимальную ставку по…
Смотрим новый выпуск нашей авторской ТВ-программы о цифровой трансформации финансового…
Делегаты от компании FIS выступили на XXII Международном форуме iFin-2022…
Форум, который является центральным мероприятием в России, посвященным электронному банкингу…
✨Дорогие друзья!✨ ☃️Мы поздравляем всех с наступающим Новым годом! 🚀Желаем…
Автоматизация документооборота в организации возможна с помощью специального ПО для…
Издательский дом «КоммерсантЪ-Сибирь» 28 октября проведет в Новосибирске конференцию, посвященную…
Участники мероприятия встретятся 27-28 октября в городе Алматы и обсудят…
Конференция для лидеров рынка финансовых услуг состоялась 21 октября в…
Компании FIS, AB.Solutions и Data Flow впервые организуют совместную конференцию…
Участники мероприятия, ведущие разработчики и эксперты из банков и ИТ-компаний,…
Специфика управления операционными рисками в банке связана с жесткими требованиями…
Разработка систем управления бизнес процессами BPM постоянно эволюционирует. Развитие бизнеса…
Разработка программного обеспечения и создание мобильных приложений требуют месяцев кропотливого…
Что такое Low-code Универсальная технология Low-code позволяет пользователям разрабатывать приложения…
Как внешние вызовы повлияли на работу банков с клиентами? Почему…
Представитель FIS выступил на конференции II Banking Retail Conference 2021…
Case Studio продолжает расширять географию предоставления услуг на зарубежных рынках….
Представители инновационных банков и лидеры в сфере информационных технологий в…
16 июня состоится конференция «II Banking Retail Conference 2021». Лидеры…
Цифровизация клиентского опыта в виде чат-ботов, голосовых помощников и цифровых…
Компания FIS приняла участие в конференции «B+S. Технологичный банкинг» 28…
Эффективная рекламная кампания – залог успеха вашего бизнеса. Чтобы продать…
CRM-маркетинг (переводится customer relationship management) – особый подход к организации…
Компания FIS приняла участие в онлайн-конференции Future Fintech & Banking…
Компания Case Studio приняла участие в V международной конференции «SEYMARTEC…
Компания Case Studio примет участие в V международной конференции «SEYMARTEC…
Для эффективного взаимодействия с клиентами банк и любая другая серьезная…
Фронт-офис – это подразделение, представляющее собой связующее звено между клиентами…
Компания Case Studio заключила соглашение о сотрудничестве с Sourcific Consulting Case…
Компания Case Studio приняла участие в онлайн-конференции TAdviser «ИТ в…
Компания Case Studio примет участие в онлайн-конференции TAdviser «IT RETAIL…
Экспобанк внедрил новую систему поддержки принятия решений по автокредитам на…
Компания Case Studio примет участие в онлайн-конференции TAdviser «ИТ в…
Для чего банку нужен колл-центр? Ответ прост – для эффективного…
Колл-центр представляет собой отдельное подразделение, оказывающее информационную поддержку клиентам финансового…
FIS и «Промсвязьбанк» представили кейс внедрения системы управления операционными рисками…
«За год удаленной работы мы обеспечили самый крупный прирост всех…
Упорядоченность, организованность и высокая эффективность — так коротко можно описать,…
Автоматизация банковской деятельности Способность быстро и качественно обслужить клиента –…
Проект «FIS Platform» будет представлен в финале в номинации «Лучшее…
Презентация компании Case Studio состоялась в рамках программы Global Pilots…
Впервые занятия и защита проектов в 2020 году для студентов…
8 сентября 2020 года компания ФИС приняла участие в форуме…
Для противодействия мошенничеству и краже конфиденциальной информации банковские системы используют…
Под современными системами принятия решений понимают специальное ПО, позволяющее менеджерам…
Явление дебиторской задолженности возникает из-за временного разрыва между проведением сделки…
Soft и Hard collection – это важнейшие этапы коллекторской деятельности,…
Финансовый рынок диктует банкам новые условия работы с клиентами. Если…
28 и 29 апреля 2020 года спикеры компании ФИС приняли…
29 апреля в 15:00 присоединяйтесь к онлайн-конференции «УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ…
Коллеги, приглашаем вас на онлайн-конференцию от специалистов Группы операционного риска…
19-20 февраля ФИС приняла участие в ХХ Международном форуме iFin-2020…
12 декабря в Москве прошла ежегодная банковская премия Retail Finance…
4 декабря, в 18:00 в Точке кипения ведущий аналитик-проектировщик ФИС…
Наш менеджер по работе с ключевыми клиентами Илья Зимбицкий на…
ФИС расширяет границы! Открываем новые точки на карте международного ИТ-рынка….
1 ноября в 12:00 (по Мск) представитель FIS раскроет важнейшие…
16-17 октября компания ФИС приняла участие в международном форуме ВБА-2019….
19-20 сентября компания ФИС приняла участие в XI Международном форуме…
Знаете ли вы, что в Новосибирске есть независимое сообщество ИТ-аналитиков?…
2060 год. На Марсианской станции “Вектор” экспериментальный экипаж ФИС проводит…
Компания FIS установила в Почта Банке систему FIS Antifraud –…
26 июля в яхт-клубе «Маяк» собрались сотрудники двух офисов Новосибирска,…
Компания «ЛАНИТ – Би Пи Эм» (входит в группу компаний…
В июне 2018 года страховая компания УРАЛСИБ Жизнь начала сотрудничество…
Недавно мы обещали рассказать о профессии, набирающей стремительную популярность в…
Профессия аналитик-технолог только набирает популярность в России и становится более…
Управление проектами — это обширная область, пересекающаяся с другими областями…
Спешим сообщить вам радостную новость, что в сентябре 2019 года…
В 2019 году компания Финансовые Информационные Системы активно участвовала в…
В 2006 году в компании «ФИС» случился новый виток развития…
В конце ноября компания ФИС выступила с докладом на московской…
29 ноября компания ФИС выступила с докладом на московском финансовом…
В конце августа завершился “Технопром-2018”. Это был шестой международный форум…
15 сентября в санатории “Рассвет” (г. Бердск) закончила свою работу…
Наши представители рассказали о преимуществах платформы, с помощью которых можно…
6 июня представители компании «ФИС» специально прилетели в Казань для…
23 мая менеджер-проектов компании «ФИС» — Юлия Мицура провела тренинг…
26 апреля компания «ФИС» приняла участие в ежегодном форуме журнала…
11 апреля компания «ФИС» приняла участие в Сибирском форуме «Индустрия…
29 марта компания «ФИС» приняла участие в выставке стендов в…
15 февраля ГК «ФИС» приняла участие в конференции CNews «BPM…
Об этом и о многом другом интересном рассказал руководитель подразделения…