Построение скоринговой карты

,
Построение скоринговой карты

Кредитный скоринг помогает автоматизировать принятие решения о кредитовании, минимизировать влияние человеческого фактора и составить портрет риска заемщика. Разберем, как оценивать кредитоспособность клиентов с помощью численных статистических методов — статья пригодиться владельцам банков, финансовых организаций и сфере потребительского экспресс-кредитования на малые суммы. 

Что такое кредитный скоринг?

Скоринговый анализ необходим для оценки вероятности риска и своевременного возврата кредитуемым лицом заемных средств. Чаще всего для кредитного скоринга используется алгоритм расчета скоркарт. 

Скоринговая карта — это математическая модель, которая строит полный профиль риска для каждого клиента и упрощает принятие решения о кредитовании заемщика. 

 

Скоринговые карты работают по принципу логистической регрессии. Алгоритм логит-регрессии позволяет проанализировать взаимосвязь между несколькими независимыми переменными. Логистическая регрессия оптимально подходит для анализа данных, когда выходная переменная может принимать только 2 значения и является мощным инструментом, используемым для поддержки при принятии решений в рисковых операциях. Логит-регрессия применяется для расчета коэффициентов и баллов риска в скоринговых картах, обрабатывая статистические данные о заемщике. 

Классическая скоркарта представляет собой взвешенную сумму рассчитанных показателей на базе входных данных. При моделировании профиля риск заемщика обычно учитывается:

  • Возраст и пол заемщика, наличие брака и детей.
  • Риск профессии и трудовой стаж, уровень дохода. 
  • Образование. 
  • Наличие недвижимости, автомобиля, банковского счета.
  • Экономический анализ региона, срок проживания в регионе.
  • Кредитная история.
  • Страховой полис. 

Данные для скоринговой оценки собираются из кредитной анкеты, справок с места работы и кредитных бюро, иногда для анализа используется скоринг мобильных операторов или информация из социальных сетей заемщика. Все характеристики и присваиваемые весовые коэффициенты кредитуемого лица выражаются в балльной оценке. Сумма баллов фиксируется и сравнивается со шкалой риска — в зависимости от результатов скоринга определяется процентная ставка, сроки кредитования и максимальная сумма кредита для заемщика.

 

Как скоркарта помогает в управлении бизнесом

Внедрение скоринговой карты позволяет спрогнозировать риски банка или МФО, а также снизить убытки организации в случае несвоевременного возврата кредита заемщиком. Скор карта ускоряет обработку больших массивов информации и повышает точность оценки риска при обработке каждой заявки на кредит. Это позволяет банку или микрофинансовой организации вести централизованную и более продуманную кредитную политику по отношению к заемщикам. 

Результат расчета скоринга позволяет управлять целевыми показателями бизнеса. 

Устанавливая различные границы отсечения можно таргетировать риск-аппетит владельца процесса, выбрав оптимальное решение между ожидаемым результатом и высоким риском операции.

Например, скоркарта в кредитовании позволяет выбрать решение с пропорциональным соотношением потенциальной маржи и требуемых резервов, закладываемых под займы рисковым клиентам. А скоринговая карта, используемая для анализа маркетинговой кампании — просчитать вероятность отклика потенциальных клиентов исходя из заложенного бюджета на показ рекламы, email-рассылки или созвоны. 

Тестирование и отладка скоркарты

После разработки скоринговую карту требуется протестировать, чтобы избежать выдачи недостоверных данных по анализу. Отладка обычно проводится параллельно других инструментов анализа, основанных на статистических данных финансовой организации. Скоринговая карта тестируется некоторое время в закрытом режиме и по достижении высокой точности анализа внедряется в систему оценки риска заемщика и бизнес-процессы банка или МФО. 

Также скор карту рекомендуется повторно тестировать при доработке или изменении алгоритмов скоринговой оценки. Точность скоринга напрямую влияет от изначальной базы данных, которая использовалась при разработке коэффициентов риска, влияющих на балльную оценку. После изменения или добавления больших массивов данных важно провести отладку скоркарты.

Сопровождение скоркарты

Для корректной работы инструмента скоринговую карту требуется периодически калибровать. Для кредитного скоринга процедура проводится раз в 3, 6 или 12 месяцев, каждые год–полтора рекомендуется исследовать статистику на предмет новых метрик для анализа. Например, раньше наличие подключенного дистанционного банковского обслуживания не влияло на качество обслуживания кредита — теперь это считается существенным параметром, который требуется учитывать при скоринговой анализе.

В сопровождение также входит постоянный мониторинг и валидация скоринг карты, сдвиг и масштабирование алгоритма анализа и расчета балльной оценки. Меняется собираемый перечень параметров для логистической регрессии и адаптируется алгоритм скорингового анализа по ходу смены портфеля клиентов, масштабирования бизнеса или изменения рынка из-за внешних экономических факторов. Математическая модель скоркарты пересчитывается исходя из задач текущих финансовой организации, оптимизируется благодаря обобщенной базе статистики для более точного расчета рисковых операций. 

Профильный софт для работы со скоркартами от FIS Group

Программное обеспечение FIS — это единая платформа для организации сквозной автоматизации всех бизнес-процессов компании по управлению кредитными рисками. Системы FIS позволяют разработать скоринговую модель, тонко учитывающую специфику бизнеса для комплексной оценки рисков для бизнеса. Из преимуществ использования решений FIS:

  • Моделирование полного профиля риска заемщика, что упрощает принятие решение о кредитовании.
  • Формирование единой базы данных для постоянного повышения точности скоринговой оценки.
  • Контроль и противодействие популярным схемам мошенничества среди заемщиков.
  • Разработка детализированных отчетов для руководителей на всех этапах разработки скоринговой карты.

Скоринг карта FIS — это мощный инструмент для анализа больших массивов независимых между собой данных и создания полного профиля риска о заемщике. Внедрение и сопровождение scorecard упрощает принятие решений, связанных с финансовыми и кредитными операциями, что сокращает риски банка или МФО, а также минимизирует влияние человеческого фактора на работу предприятия. Скоринговая карта оптимизирует бизнес-процессы финансовой организации по анализу и работе с клиентами, и способствует развитию и масштабированию бизнеса.